OTIMIZAÇÃO DE CARTEIRAS DE OPÇÕES COBERTAS UTILIZANDO A TEORIA DE MARKOWITZ

  • LUIZ FERNANDO DE ALMEIDA PEREIRA
  • REGINALDO DIAS GRUNWALD NETO
  • GUILHERME CAMARGO DE ANDRADE

Resumo

Atualmente, o mercado de capitais oferece uma grande diversidade de estratégias para investimentos, entre as quais, o Lançamento Coberto de Opções vem se tornando um dos mais atrativos, principalmente, quando comparado à compra simples de ações ou de opções. Visando a redução do nível de risco e maximização do retorno esperado, é recomendada a diversificação, aplicando técnicas específicas para composição das carteiras de ações ou de Opções. A seleção das melhores ações e opções pode ser obtida com a utilização da Teoria de Markowitz, onde, com base no retorno e na dispersão da composição ação/opção pode-se obter uma estratégia diversificada atrativa.

Publicado
2012-12-28
Como Citar
PEREIRA, L., NETO, R., & ANDRADE, G. (2012). OTIMIZAÇÃO DE CARTEIRAS DE OPÇÕES COBERTAS UTILIZANDO A TEORIA DE MARKOWITZ. Revista Científica E-Locução, 1(02), 12. Recuperado de http://periodicos.faex.edu.br/index.php/e-Locucao/article/view/101